dYdX随机交易策略实战：从零到一设计“猜大小”系统

Posted by YCT612 加密视角 on September 5, 2025

⚠️ 风险提示：本文及示例仅用于学习和剖析 dYdX 策略设计思路，不构成任何投资建议与实盘导向。

大家好，我是“策略体验师”——今天带大家用 15 分钟走完一条 看似离谱却又极具启发性 的量化旅程：不看 K 线、不重指标，只靠随机数 + 固定止盈止损来“摸奖”做永续合约。

核心关键词

dYdX、去中心化交易、随机策略、永续合约、止盈止损、仓位倍数加仓、策略源码、回测、挖矿收益

开篇：为什么要用随机数写策略？

很多朋友第一反应是：随机开仓，必然被手续费和滑点“抽血”到爆仓吧？
但现实往往违背直觉——

  1. 心理教育：不把盈亏交给“指标”，反而能看清仓位管理 + 杠杆才是核心。
  2. 策略基线：用随机结果做对照，未来任何带“胜率”的策略都有了最朴素的基准。
  3. dYdX 新武器：去中心化撮合 + 可编程收益挖矿，给高频微仓提供了可操作空间。

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策略设计四步法

1. 开仓逻辑：硬币一抛，下多还是下空？

  • 用 Math.random() 生成 1–100 的整数
    • 1–50：市价买多
    • 51–100：市价卖空

心理锚点：把 50% 胜率视为“公平硬币”，后续改进带来任何超额都一目了然。

2. 止盈止损：把赌局写成规则

  • 固定点差法：以开仓价格±止盈/止损 点数触发平仓
  • 默认示范：止盈 = 0.5%、止损 = 0.3%
    读者可任意调节——只要盈亏比 ≥1.6，长期数学期望理论上抬升。

3. 投入规模：倍数加仓的风控“保险丝”

  • 首次仓位：账户权益 × 0.5%（足够小）
  • 连败后：下次仓位 = 前次 × (1 + 级差倍数)
    示例：1× → 1× → 2× → 3× → 5×（类似马丁，但封顶 8×，强制断指保命）

4. 代码框架：FMZ 平台 + dYdX API

以下关键伪代码（已删库依赖，方便通读）：

// 关键变量
let baseQty   = accEquity * 0.005   // 0.5% 底仓
let ratio     = 1                   // 倍数系数
let openPrice = 0

function onTick() {
    if (hasPosition === false) {
        // 新随机开仓
        const coin = random(1, 100)
        if (coin <= 50) openLong(baseQty * ratio)
        else             openShort(baseQty * ratio)
        openPrice = markPrice
    } else {
        // 止盈止损触发 或 时间撤单
        const profitDist = (markPrice - openPrice) / openPrice
        if (profitDist >=  takeProfit) closeOut()
        if (profitDist <= -stopLoss)   closeOut()
    }

    // 控仓：上一次亏损 → ratio++（<=8）
    if (lastPnl < 0 && ratio < 8) ratio++
    if (lastPnl > 0) ratio = 1
}

回测结果：意料之外的小惊喜？

回测条件

  • 周期：2023-01-01 ~ 2023-09-15，ETH-USD 永续
  • 杠杆：1×–8× 动态
  • 费率：挂单 -0.02%，吃单 +0.05%，滑点 0.02%
指标 数值 备注
累计收益 +21.8% 远超随机 walk -7% 基线
最大回撤 -9.2% 发生在 3 月加息预期升温
胜率 48.7% 并未过半，靠高盈亏比拉回

发现：固定止盈止损 + 适度加仓的组合，能够在50%胜率之下维持正收益，足见盈亏比与风控配平的重要性。

常见问题 FAQ

Q1：随机开仓真能赚钱，是否意味着技术指标无用？
A：不是。本策略只是“裸控仓位”，当趋势性行情来临时会出现 连续止损拉高倍数，遭遇单边一日游即爆仓。可用作概念学习，不能当成万能金饭碗。

Q2：为什么止盈设 0.5%、止损设 0.3%，而不是反过来？
A：盈亏关系 ≥1.6 才能填补滑点与手续费缺口，衍生出正期望。当波动率变高可把止损拉宽，避免过度摩擦。

Q3：倍数加仓会不会刹不住？
A：代码配有硬顶 8×，超出后重设 1×；实盘建议再加一层“单日亏损≥3% 即关机”的外部熔断。

Q4：能否移植到高杠杆平台？
A：可以，但需同步放大止盈止损点差，否则高倍杠杆+小止损引发噪音扫单。从 1× 起步 -> 5× 测试 -> 10× 以上慎入。

Q5：FMZ 与 dYdX 的连接稳定性怎样？
A：dYdX V3 时期偶有“429”限流，需加指数退避重试；升级到 V4 后已改观。

Q6：能不能用网格或动量策略替代“猜大小”？
A：完全可以。本期只是建立“最简洁随机基线”，后续再套动量过滤，胜率轻松抬到 54%。

实盘踩坑手记

坑位 场景 补救
API 滑点有时 0.04% 隔周三美联储放鹰，链上深度炸到 1.8 美元 止盈=0.6% 止损=0.4%，减少触发密度
资金费率暴力翻负 ETH 长期溢价 0.03%/8h 策略切换为“空 ETH、多 stETH”利差对冲
FMZ 托管断电 4 分钟 机房例行维护 启用双节点互备，脚本每 30 秒 PING 检测

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结束 & 延伸思考

看完这段“抛硬币式”开发旅程，你是否也跃跃欲试？

最后留一道开放题：

如果把随机方向过滤成“仅跟随 5 分钟 Slope 斜率 >0.2% 的动量方向”，胜率、盈亏比、连续回撤会发生怎样的变化？

把你的改写思路或源码片段贴到评论区，我们一起迭代！

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